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Formation - Gérer le risque de crédit

Optimiser la prise de décision et la conformité réglementaire

  • Réf. RICE

Noté 4.3/5

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Sessions
  • Les avis
  • Offres associées

Le risque de crédit compte parmi les principaux risques bancaires, et la règlementation qui l’entoure ne cesse de se complexifier : Directives sur les fonds propres réglementaires  Capital Requirement Directive (CRD), Internal Rating Based (IRB), norme BCBS 239, Directive Bank Recovery and Resolution (BRR)…

En participant à cette formation, vous bénéficierez d’une revue détaillée de l’environnement réglementaire du risque de crédit.

Vous connaîtrez l’approche et les exigences précises des autorités de contrôle (notamment la plus grande vigilance accordée par l’APCR au principe de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement , via la charte Afecei).

Vous découvrirez les techniques de calcul et de gestion du risque de crédit, aux plans « individuel » et « portefeuille ». Enfin, vous serez en mesure d’auditer le niveau de risque de votre portefeuille de prêt.

Cette formation, destinées aux collaborateurs de la Direction des Engagements, des Risques, aux professionnels des services d'audit, aux contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement, est animée par un consultant expert en gestion du risque de crédit.

Elle s’appuie sur un cas pratique en fil rouge, pour une mise en pratique 100% opérationnelle des outils de gestion du risque de crédit.

Objectifs

  • Mesurer le risque de crédit en analysant les implications réglementaires.
  • Gérer le risque de crédit à travers une approche globale, de l’octroi à la surveillance a posteriori, en tenant compte des exigences prudentielles.
  • Évaluer l’impact sur le risque de crédit des produits financiers complexes tels que la titrisation et les CDS/CDO.
  • Intégrer les procédures internes et juridiques (recouvrement, contentieux) dans une approche opérationnelle de la gestion du risque.

Public et prérequis

Collaborateurs de direction des engagements, des risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Le risque de crédit et la contrepartie
  • Typologies du risque de crédit : avéré, non-recouvrement, contrepartie
  • Enjeux du risque de crédit pour les établissements financiers
  • Cadre réglementaire  : Bâle III/IV, reporting COREP

Évaluer | Quiz interactif sur la définition des différents types de risque de crédit et leurs impacts potentiels sur la banque

Processus d’octroi et sélection des contreparties
  • Les étapes de l’octroi de crédit : de l’entrée en relation à l’analyse du dossier
  • Sélection des contreparties : critères de solvabilité, scoring et systèmes de notation internes/externes
  • Dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation des limites de crédit
  • Cadre opérationnel : dispositifs de contrôle interne, revue trimestrielle, vision consolidée du risque

Appliquer | Étude de cas fil rouge : analyse d'un dossier client de crédit immobilier ou d'entreprise avec une mise en situation sur la sélection de la contrepartie et la fixation des limites

Mesure du risque de crédit : techniques et modélisation
  • Principales mesures du risque : PD, LGD, EAD
  • VaR Crédit : calcul et interprétation
  • Modélisation du défaut : approche simplifiée et structurée (modèle Merton)
  • Les ratings, leur impact et leur gestion
  • Notations internes et agences externes : rôles et responsabilités

Appliquer | Atelier pratique : calcul et interprétation des indicateurs de risque pour un portefeuille fictif,

Gestion et surveillance du risque de crédit
  • Gestion proactive du risque de crédit : diversification, garanties, covenants
  • Surveillance a posteriori : détection des risques sensibles, déclassement des créances
  • Systèmes de surveillance interne et dispositifs de contrôle
  • Risque de concentration et vision consolidée du portefeuille
  • Procédures de revue trimestrielle et reporting réglementaire

Expérimenter | Jeu de rôle : simulation d'une réunion de revue trimestrielle des risques, propositions d'actions correctives pour limiter l'impact d'un portefeuille en difficulté

Recouvrement, contentieux et gestion des créances douteuses
  • Gestion des encours douteux et non-recouvrables
  • Procédures amiables et contentieuses : plan de recouvrement, négociations, restructurations de dette
  • Recouvrement judiciaire et extra-judiciaire
  • Stratégies de gestion des créances douteuses : abandon de créances, provisions
  • Règles de déclassement et gestion des créances irrécouvrables

Appliquer | Étude de cas : processus de recouvrement sur une créance douteuse, avec les étapes à suivre pour maximiser le recouvrement.

Les produits financiers complexes : titrisation et dérivés de crédit (CDS, CDO)
  • La titrisation : définition, mécanismes et implications sur le risque de crédit
  • Produits dérivés de crédit : CDS (Credit Default Swaps) et CDO (Collateralized Debt Obligations)
  • Impact des produits dérivés sur la gestion du risque de crédit
  • Leçons tirées des crises financières sur l'utilisation des produits complexes
  • Stratégies de réduction du risque par la titrisation et les dérivés de crédit

Appliquer | Analyse critique de l'utilisation des produits dérivés de crédit et gestion moderne du risque de crédit

Réduction du risque de crédit : garanties et sûretés
  • Les garanties en matière de crédit : sûretés immobilières, mobilières, fiduciaires et personnelles
  • Covenants financiers et contractuels
  • Exigences spécifiques en matière de garanties selon les types de prêts
  • Stratégies d’atténuation du risque de crédit grâce aux garanties

Appliquer | Atelier pratique : Analyse de différents types de garanties pour un ensemble de prêts et identification des stratégies de sécurisation des prêts grâce à l’utilisation optimale des garanties

Évaluer | Quiz d'évaluation

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
  • Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
  • Un focus sur les meilleures pratiques en matière de gestion des engagements et des risques

Prochaines sessions

  • le 19 Juin 2025

  • Paris Montparnasse ou à distance

Places disponibles

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Les avis

Noté 4.3/5

Préparation et conditions matérielles
4.3/5
Pédagogie et animation
4.7/5
Durée et contenu
4.3/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.3/5
Impact de la formation
4.3/5
Recommandations de la formation
4.5/5

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